一、JHU大学MSE专业学什么？

　　N.553.4/627 随机过程和金融应用

　　EN.553.4/628 随机过程和金融应用 II

　　EN.553.4/629 离散概率研究导论

　　EN.553.4/633 蒙特卡罗方法

　　EN.553.4/636 数据科学导论

　　EN.553.4/639 时间序列分析

　　EN.553.4/641 股票市场和量化交易

　　EN.553.4/642 投资科学

　　EN.553.4/643 C++ 中的金融计算

　　EN.553.4/644 金融衍生品简介

　　EN.553.4/645 利率和信用衍生品

　　EN.553.4/646 金融市场中的风险衡量/管理

　　EN.553.4/648 金融工程和结构化产品

　　EN.553.4/649 高级股票衍生品

　　EN.553.4/661 财务优化

　　EN.553.720   概率论 I

　　EN.553.721   概率论 II

　　EN.553.749   高级金融理论

　　EN.553.753   商品和商品市场

　　EN.553.847   金融数学硕士研讨会

　　【注意】：以上文章出现的字母+数字组合仅代表课程相关编号

　　二、除过所涉及的课程以外，JHU大学MSE专业还会研究哪些内容？

　　JHU大学MSE专业的主要重点是推导证实金融经济学直觉的数学模型。

　　例如，Black-Scholes-Merton 模型的开创性案例及其许多扩展，例如随机波动性、纯跳跃过程和抵押融资，都是围绕无套利假设建立的，并假设给定股票的演变price 以找到衍生证券的价格。它的主要研究领域主要集中在以下这些：

　　1.Derivative Pricing

　　扩展和提出具有现实和理想金融属性的新模型，然后使用从随机微积分到 PDE 和蒙特卡洛方法的各种工具来找到衍生品的“无套利”价格。

　　2.Commodities

　　研究石油、金属、农业和电力市场，从开采或生产到交付和使用——所谓的“供应链”及其融资问题。

　　3.Risk Management

　　风险管理侧重于量化金融参与者面临的各种风险，并定义减轻和减少风险的方法。例子包括信用风险和系统性风险。

　　4.Utility Optimization

　　该领域侧重于理解和解决投资者在各种环境中实现财富最大化的基本问题，然后推导由此产生的价格模型，特别是在市场不完整的非常相关和未解决的背景下。

　　温馨提示：建议申请的同学们一定要及早准备，如果您还不知道从何做起，那么，托普仕老师就是您最好的选择，我们的老师一定要会给您最专业化的建议和最好的选校服务，帮助您早日拿到梦校offer！

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