对金融学、会计、数学、统计学等专业感兴的学生

随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。

一、课程大纲

1. 金融市场和金融衍生品简介

2. 基本的概率论和Python背景知识

3. 二项式模型

4. 多期二项式模型

5. 异国期权

6. 通过蒙特卡洛方法定价

7. 通过二项式模型近似Black-Scholes模型

8. Black-Scholes模型中的定价

二、课程安排

招生状态：招生中

课程时间：

写作课程(线上)：2024-05-25 ~ 2024-06-22

科研课程(线上)：2024-07-01 ~ 2024-07-12

科研研讨(实地)：2024-07-29 ~ 2024-08-09

课程校区：广州校区

课程形式：NeoSchool平台直播+线下实地授课

课时安排：2周在线科研课程，基于该研究细分方向的教授专业课程+助教拆解讲解，课后由教授亲自进行作业讲解与辅导答疑;2周实地科研研讨，教授亲自线下指导学生完成论文。共四周70课时，全程教授亲自授课

三、课程目标

课程在二叉树模型的背景下介绍了自融资交易、无套利和 replication定价的概念。无套利价格被表示为所谓的“风险中性”预期。这使得计算无套利价格和对冲策略成为可能。本课程回顾了一些必要的数学概念，课程涉及理论内容包括：金融市场和金融衍生品, 通过抛硬币来了解基本的概率论，二叉树模型，没有套利、自负盈亏的投资组合、 replication、衍生品定价和对冲，多期二项式模型:定价与套期保值，亚洲选项和美式期权。

四、适合人群

对期权定价感兴趣，特别是希望深入了解金融市场运作、金融衍生品以及期权定价的原理和方法的学生。

修读金融学、会计、数学、统计学、计算机科学等相关专业，以及未来希望从事于金融分析、投资银行、风险管理、金融衍生品交易等领域的学生。

2周在线科研课程（教授专项慕课+亲自课后辅导）+2周实地科研研讨

1、教授推荐信

2、论文推荐发表

3、科研实践成绩与学术评价

4、结业证书