对期权定价感兴趣，特别是希望深入了解金融市场运作、金融衍生品以及期权定价的原理和方法的学生。

随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。

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6. Pricing via Monte Carlo

7. Approximating the Black-scholes Model via Binomial Models

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5周科研策略与论文写作课程+10周专业知识拓展课程&2周考核+2周暑期实地科研实践，课程时长共112课时，为期19周

1、课程成绩单

2、教授推荐信

3、科研实践成绩与学术评价

4、论文推荐发表